ＶＩＸ先物カーブの逆ざや、市場ストレス反映か－Ｓ＆Ｐ500種下落で
記事を要約すると以下のとおり。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の下落を受け、短期のヘッジ需要が高まったことで、シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数（ＶＩＸ）先物のカーブは、期先より期近が高い逆ざや状態となった。 「経済の不確実性が高まる中で、ボラティリティーが持続する見通しをトレーダーは織り込みつつある。」
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース ＶＩＸ先物カーブの逆ざや、市場ストレス反映か－Ｓ＆Ｐ500種下落で
